Beim Ausheben einer Grube bei Straßenarbeiten am nördlichen Ende des heutigen Platzes »Zur Deutschen Einheit« in Denning entdeckte man 1928 die ersten Spuren römischer Besiedelung. Die anschließenden Ausgrabungen (unter Leitung von Josef Maurer) förderten außer einem Badegebäude sieben Grundrisse von Steinbauten, mehrere Brunnen und Pfostengruben, sowie zahlreiche Reihengräber zu Tage. Spektakulärster Fund war aber das römische Badehaus, das zweifelsohne zu einem großen römischen Gutshof (»Villa Rustica«) gehörte.
P. Reinecke vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege datierte das Bad in die »mittlere Kaiserzeit« (2. Jahrhundert nach Christus). Die Fenster waren mit gegossenen Scheiben verglast; Scherben davon wurden in der Umgebung des Bades gefunden. Wasserzuleitungs- und Ableitungskanäle fehlen, sodass die Versorgung unklar bleibt. Bauschutt, blauschwarz verglühte Tuffquader und desgleichen Nagelfluhgestein, in der Nähe des Bades gefunden, sind Hinweis, dass das Bad einmal abgebrannt ist. Als Zeitpunkt der Zerstörung ist die Mitte des 3. Jahrhunderts anzunehmen. Alemanneneinfälle, die im Jahr 233 n.Chr. begannen und die meisten Ansiedlungen im Alpenvorland verwüsteten, könnten die Ursache der Zerstörung gewesen sein.
Das Denninger Römerbad war zwar mit 9 x 9 m eher von bescheidener Größe, dennoch war es mit bunt bemaltem Wandputz und verglasten Fenstern ausgestattet, die Wasserwannen waren mit Solnhofner Platten ausgelegt. Das Bad besaß alle für einen römischen Badevorgang benötigten Räume: Umkleideraum (Apodytherium), Kaltbad (Frigidarium) mit Wanne sowie beheiztes Lauwarm- (Tepidarium) und Warmbad (Caldarium), den am stärksten beheizten Raum mit jeweils einem Becken in den beiden Apsidennischen.